Quais são as chances de marcar um comércio vencedor Aqui é onde nos encontramos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50 Pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades da nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e na probabilidade de ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negociações bem-sucedidas, essas negociações já não são incertas. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50 chances de trabalhar. A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isso simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas algumas negociações por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente afortunados ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas de tempo, e é isso que devemos lembrar. Resultados a longo prazo O exemplo acima deu um exemplo de comércio de curto prazo com base em 50 chances de ser correto ou errado. Mas isso se aplica ao longo prazo? Muito assim. O motivo é que, embora um comerciante só possa assumir cargos de longo prazo, ele ou ela estará fazendo menos negócios. Assim, levará mais tempo para obter dados de trocas suficientes para ver se a sorte é envolvida ou se era habilidade. Um comerciante de curto prazo pode fazer 30 negócios por semana e mostrar um lucro a cada mês por dois anos. Esse comerciante superou as probabilidades de habilidade real. Parece ser assim, já que as chances de ter uma duração de 24 meses rentáveis são extremamente raras, a menos que as chances mudem mais a seu favor de alguma forma. Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que realizou três transações nos últimos dois anos, que foram rentáveis. Este comerciante exibe habilidades. Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de conseguir, mesmo com resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação) também será refletida no longo prazo. Precisamos de dados de comércio suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é suficientemente significativa para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados. Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarão mais de um ano, levará mais alguns anos para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado. Quando consideramos todos os cronogramas e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os quadros de tempo e como mover as chances mais do nosso lado, alcançando maior chance aleatória de ter razão. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito menos do que 50 do tempo e ainda obter lucro. Como os comerciantes rentáveis ganham dinheiro Então, obviamente, as pessoas ganham dinheiro nos mercados, e não é só porque tiveram uma boa corrida. Como obtemos as vantagens em nosso favor Os resultados lucrativos provêm de dois conceitos. O primeiro é baseado no que foi discutido acima - sendo rentável em todos os quadros de tempo ou, pelo menos, ganhando mais em certos períodos do que é perdido em outros. O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 5050, como no exemplo da moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nos estoques ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a curva do sino em que seus professores sempre falaram), é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser lucrativos de forma consistente se usarem tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto. A linha inferior Se as tendências existem, e não podemos mais ter uma amostragem aleatória de dados (trades) porque um viés nessas negociações provavelmente refletirá uma tendência, por que o exemplo de 50 chances acima é útil. O motivo é que as lições ainda são válidas . Um comerciante não deve aumentar o tamanho da sua posição ou assumir mais riscos (em relação ao tamanho da posição) simplesmente por causa de uma série de vitórias, o que não deve ser assumido como resultado da habilidade. Isso também significa que um comerciante não deve diminuir o tamanho da posição depois de ter uma corrida longa e lucrativa. Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas sim está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve exercer pressão sobre aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias para que continuem lucrativos. Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são muitas vezes publicados mostrando retornos espetaculares sabendo um pouco mais sobre as estatísticas podem nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório. Uma medida da rentabilidade operacional de uma empresa. É igual ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre o. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Teoria do sistema de probabilidade e gerenciamento de dinheiro Junte-se a outubro de 2006 Status: Membro 655 Posts Eu sinto que preciso criar esse tópico porque as idéias que discute estão começando a sair do tópico do tópico em que nasceram. O segmento original está localizado aqui Este tópico É discutir o uso de probabilidades matemáticas em sua vantagem em um sistema bem-sucedido. Vou tentar simplificar para explicar. Se você possui um sistema que utiliza 100 TP e 100 SL, ele deveria ter 5050 chances de ganhar se tra Des são inscritos aleatoriamente ao longo do tempo. Corrigir Itd seja como lançar uma moeda. O TP e o SL teriam que ser ajustados uma vez que você está mais próximo do SL assim que você entrar no comércio. Mas vamos manter uma teoria simples por enquanto. Se inserimos uma negociação que é equidistante do SL e TP, então deve haver uma chance de 50 estar correto. Em seguida, assumirei que, na verdade, analisando a tendência geral ou as atividades de mercado de uma moeda que podemos nos dar um sistema com mais de 50 sucesso ou pelo menos 50 de sucesso se minha primeira hipótese fosse incorreta. Alguém não concorda até agora. As probabilidades ainda não entraram em prática. Estou perguntando agora quais são as chances de um sistema correto de 50 com perdedores consecutivos Se eu me lembro corretamente da faculdade, temos 5050 chances de que cada comércio seja correto e errado quando as visualizamos como eventos independentes. Quando tentamos encontrar a probabilidade de ter 5 negócios perdidos seguidos, no entanto, a chance de acontecer é então: 5 X .5 X .5 X .5 X .5 .03125 ou 3.125. Não acontece muitas vezes, embora ainda seja muito possível. Se nosso sistema for bem sucedido 60 do tempo devido a nossas previsões simples de leitura de gráfico, a chance de ter 5 perdedores seria a 405ª potência. 4 X .4 X .4 X .4 X .4 .010124 ou 1.0124. Ainda possível, embora com algum critério tenha diminuído efetivamente o risco de perder 5 vezes seguidas por um fator de 3. No outro segmento, eu estava usando um 100 SL e 50 TP para aumentar a taxa de sucesso. The Risk: Recompensa foi distorcida para o lado perdedor. Estou começando este novo tópico com um risco igual vs recompensa para nos dar uma chance de 5050 em cada comércio aleatório. Eu não usaria um 1000 TP com 100 SL porque a probabilidade de obter um comércio bem sucedido é muito baixa e usar a seguinte estratégia de gerenciamento de dinheiro exigiria uma conta bancária muito grande para ser razoável. Esta é a ideia. Depois de uma troca perdedora, dobre no próximo comércio para cobrir as perdas do comércio perdedor quando você ganha esse. Com um SL e TP que nos da ganhos iguais versus perdas, duplicar os vencedores nos permite cobrir as perdas dos perdedores e ainda lucrar com o comércio vencedor. Então, parece que você nunca tomou o mau comércio. Aqui estão as probabilidades de obter x quantidade de perdedores seguidos em um sistema 50: 2-25 ou 25 3 -125 ou 12,5 4-0,025 ou 6,25 5- 0,03125 ou 3,126 6- .015625 ou 1,5625 7- .0078125 ou .78125 8- .00390625 ou .390625 9- .001953125 ou .1953125 10 - Um número muito pequeno Isso significa que em 1000 transações você pode esperar perder 9 vezes seguidas 1,9 vezes. Se o seu sistema não tiveru lucro suficiente após 1000 negociações para sobreviver, então você está negociando o sistema errado. Agora, vamos ver o que seria necessário duplicar. Nosso valor é 1 para seu tamanho de lote típico por comércio. Para dobrar em negociações consecutivas para chegar ao próximo, você precisaria arriscar 1 a 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 256 - 512. Isso significa que se seu tamanho de comércio típico for de 5 minilots, então você precisa Comércio: 5-10-20-40-80-160-320-640-1280. Etc. Então, você pode ver que ele acrescenta-se rapidamente e seria muito imprudente negociar 5 minilots em um comércio típico a menos que você tenha alavancagem muito alta, bem como uma grande conta bancária. Gostaria de sugerir primeiro a ideia de micro micro lotes. Tenho certeza de que essa idéia de dobrar depois de perder negociações foi discutida antes, mas não tenho certeza do que é geralmente referido. Não é martingale porque não exige que você continue a lutar com um comércio perdedor. Não é piramide porque você não está adicionando negócios quando você está ganhando. É mais do contrário. Na verdade, acho que seria muito imprudente negociar com a estratégia da pirâmide para ganhar negócios, porque, como mostram os números acima, o próximo vencedor consecutivo, assim como os perdedores consecutivos, é muito improvável e você provavelmente vai arrumar muito seu Ganha lucros quando esse perdedor atinge. Há duas partes no tópico que eu acho que deve ser discutido. 1. A estratégia de duplicação. Com um risco: recompensa de 1: 1, o sistema é muito possível de usar se você usar um gerenciamento de dinheiro muito rígido e entender que, no início, o dinheiro estará chegando devagar, mas estará chegando de forma consistente. A estratégia faz parecer como se não houvesse negociações perdidas, lembre-se de que este é um sistema de lei de grandes números que exige que você esteja no jogo a longo prazo e não faça um dinheiro rápido para comprar presentes de férias. 2. A estratégia do sistema comercial real. Lucros e perdas iguais. Aleatoriedade. No final, o quanto toda nossa pesquisa realmente aumenta nossas chances de sucesso. O mercado só sobe para baixo ou para baixo. Você pode reivindicar que vai de lado, mas realmente não. O movimento lateral ainda tem pips para cima e para baixo dentro dele. Então, então, quanto validade existe em minhas suposições de que, se colocarmos aleatoriamente trocas com TP e SLs equidistantes, existe uma chance de 5050 em cada comércio. E, portanto, possibilidades muito limitadas de um sistema aleatório com muitas perdas consecutivas. Eu já tenho muitas idéias sobre como trocar isso na minha cabeça. Sim, essas idéias poderiam ser trocadas extremamente facilmente por uma EA. Na verdade, como nenhum indicador é necessário, poderia ser um sistema de inquérito quotalways negociado muito facilmente em uma grade. Eu prefiro não iniciar discussões sobre isso ainda. Por favor, apenas postar sobre os tópicos já apresentados. Estou analisando o mercado corretamente? Tenho certeza de que muita coisa vai me apresentar por apresentar essas idéias, uma vez que duplicar é muito arriscada e que o mercado não é necessariamente aleatório, uma vez que a análise técnica é um conceito comprovado. Minha resposta a esses é que duplicar é arriscado. Isso significa que alguém com uma conta de 10.000 não pode instituir este sistema quando joga com pips avaliados em 1 centavo e alavancagem alta, acho que eles poderiam dar ao luxo de aumentar seu tamanho de lote em 1028 vezes para fazer cada pip vale 10,28. Para chegar a 1028, seu tamanho de negociação normal exigiria 11 negociações perdidas seguidas. Imagine quão estranhamente isso seja. E a minha resposta ao mercado não sendo aleatória é a seguinte. SR é um conceito comprovado. Assim como as ondas Elliot. Assim, as cruzes RSI, canais, divergências, velas, cabeça e ombros, xícara e alças etc. etc. A lista continua. O mercado não é aleatório quando olhamos isso em retrospectiva e sabemos qual a ferramenta a ser aplicada para ver por que ele saltou 50 pips. Foi atravessando o RSI, atravessando uma área de resistência anterior, atingindo um canal inferior. O que as ferramentas que o mercado segue não são constantes e que eu afirmo que o mercado é aleatório. Pelo menos por não seguir qualquer ferramenta exatamente, então é aleatória e nunca podemos dizer para onde irá. Por que este mês tem um máximo de 15 anos no gbpusd? Como ele perdeu todo o nível de resistência anterior nos últimos 14 anos para chegar onde é que agora não estavam neste negócio para prever e jogar o improvável. Eu duvido que alguém aqui tenha tido a coragem de entrar em um longo comércio em março deste ano e aguentar até as últimas duas semanas. Teríamos embalado sacos depois de empacotar um fácil 2000 pips há vários meses e o chamamos de um ano em gbpusd. É exatamente isso que minha idéia sobre o sistema é sobre. Não estou aqui para prever todos os recantos, raizes, picos ou vale. Estou tentando jogar os prováveis scenerios para obter prováveis lucros. A probabilidade diz que um sistema aleatório, ou mesmo discricionário, é severamente improvável que perca 11 vezes seguidas. Uma coisa que eu disse no tópico original que soa verdadeira e me quebrou foi: Mesmo que você estivesse tentando estar errado, você ainda provavelmente ganhou, já que o mercado não permitiria que você estivesse certo de estar errado. Pense em tudo isso e volte para mim. Matt Ingressou em Dezembro de 2006 Status: Membro 1.385 Posts Eu acredito que esta é uma estratégia de martingale, dobrando para recuperar perda mais lucros. Tudo o que você quer chamar aqui é um problema. Sua matemática basicamente afirma que as chances de x acontecer são y, e você é muito pequeno. No seu exemplo, você usa 1000 flip ou moedas de moedas. O problema com este sistema é que essas 9 vezes em 1000 vão acabar com você. Você afirma que você deve usar um bom gerenciamento de dinheiro, no entanto, sua gestão de dinheiro já foi definida. - Negociá-lo o tempo todo e 1 a 1 risco de recompensa (embora tenha esquecido zero e duplo zero conhecido como spread). Por último, sobre o limite da casa. Você pode trocar 1032 lotes, e se você perder pode trocar 2064, e se você perder novamente, você poderá trocar 4128 lotes. Howabout slippage com essas grandes peças Você pode realmente mover-se de forma realista em tamanho de lote. Todos esses fatores tornam este um jogo desfavorável e a única maneira de ganhar um jogo desfavorável é apostar grande e parar de jogar quando você ganha. Se você planeja negociar para ganhar a vida, você experimentará 9 perdas seguidas usando este sistema, talvez seja mais. Esta série de perdas pode não ser hoje nem amanhã, mas virá se você seguir estritamente isso, e quando isso acontecer, você será exterminado. Não tentando armar seu sistema, apenas algumas preocupações. O homem que arranja as pernas não deve morder as unhas. Sessão de outubro de 2006 Status: Amigável Programador de vizinhança 533 Posts Que coincidência eu estava conversando com alguém apenas dois dias atrás sobre o mesmo tipo de coisa. Você estava disposto a arriscar mais em cada comércio consecutivo sabendo estatisticamente que era muito improvável continuar a perder. Então, você quase quer que o sistema perca algumas vezes seguidas de vez em quando. Aumenta a probabilidade de sucesso e mais potencial de lucro. É bem possível que você esteja ciente disso, eu apenas vou mencionar isso porque a redação que você usou acima desencadeia sinos de aviso na minha cabeça: cada comércio é uma entidade distinta. Perder em três negociações seguidas não faz com que você mais provável ganhe no quarto. Esse quarto comércio ainda terá uma probabilidade de 5050 de lucro. Então, perder algumas vezes seguidas definitivamente não aumentará sua probabilidade de sucesso. Se você é deadset ao investigar isso (e você provavelmente deveria apenas satisfazer sua curiosidade se não houver nada) então você precisa ler sobre algo chamado quotGamblers Ruinquot. Heres uma ótima leitura sobre Gamblers Ruin no que se refere aos futuros de negociação. Junte-se a janeiro de 2005 Status: Membro feliz do Fórum 1.152 Posts Deixe-me compartilhar alguns dos meus pensamentos com você sobre o que você está dizendo. Você está tomando uma série de amplificador de trades dizendo que a probabilidade de 5 ou 6 perdas consecutivas consecutivas é muito baixa. No entanto, dentro do domínio de todos os negócios, a probabilidade de perder nesse comércio particular ainda é 50. Então, basicamente, você está dizendo que é muito improvável que alguém possa atingir este específico 50 de probabilidade perdedora várias vezes seguidas. Isto é bom. No entanto, tudo depende do que você realmente está fazendo. Na minha opinião, para o que você diz ser verdadeiro, você sempre deve negociar um par apenas de um lado, seja longo ou curto, apenas para consertar 1 das muitas variáveis dentro desta vida. Em segundo lugar, você precisa encontrar pontos de saída do amplificador de entrada. Uma vez que os seus objetivos de lucro de parada de perda já estão configurados para 100 pips, sua saída já está definida. Isso deixa a entrada como a única variável que ainda não está definida. Você também terá que escolher um par em que os 100 pips mencionados não representam uma pequena quantidade da faixa média diária. Por exemplo, o AUDUSD, um 100 pips há um grande negócio, enquanto que se os mesmos números forem aplicados ao GBPUSD, pode ser um desastre quando se trata de negociação da vida real. Agora, vejamos a probabilidade de tal estratégia poder ser feita em diferentes condições de mercado, ou seja, tendências, de forma direta, sem direção ou volátil. Isso dependeria fortemente do seu lado fixo do mercado. Se já estamos preparados para levar nossos negócios como shorts amp, nosso par está em uma tendência de alta, então acho que seria muito bem sucedido. E a pequena probabilidade de obter 5 ou 6 perdedores seguidos se tornará um fato da vida. No entanto, se estamos negociando do lado longo, enquanto estamos em uma tendência de alta, nossa negociação seria extremamente rentável, até que a tendência se reverta para diminuir o amplificador, seria mais uma vez atingido para devolver quase todos os nossos ganhos anteriores. Agora, em um mercado paralelo, você faria marginalmente bem se e somente se o alcance das ações laterais for de 250 pips ou mais. Isto é, se você inseriu seus negócios na metade superior como calções ou na metade inferior como longos, você ainda teria negociações vencedoras. Se o alcance da ação lateral for inferior a 200 pips, sua probabilidade de obter perdedores em uma linha está ficando maior, e se o alcance for de 100 pips ou menos, você não fará nenhum lucro até o final do período final. Em períodos voláteis sem direção onde as faixas do par seriam de 300 a 500 pips sem direção (sem tendência e sem alcance lateral definido, como o par move 200 pips para cima, então vai 350 pips para baixo, depois move 500 pips e assim por diante) , Provavelmente, vamos acabar parando mesmo. Como já estamos negociando o mercado de um lado, então podemos ganhar o nosso primeiro comércio, perder o segundo, vencer o nosso terceiro, o dobro do amplificador de tamanho de posição, perder o quarto em um tamanho de posição padrão e, em seguida, o período volátil desaparece o amplificador do mercado Volta ao normal. Isso precisa de alguma investigação estatística adicional integrada com testes reais, mesmo nos dados históricos. Eu acho que isso seria muito fácil de fazer durante o fim de semana Eu acredito que esta é uma estratégia de martingale, dobrando para recuperar a perda e lucro. Tudo o que você quer chamar aqui é um problema. Sua matemática basicamente afirma que as chances de x acontecer são y, e você é muito pequeno. No seu exemplo, você usa 1000 flip ou moedas de moedas. O problema com este sistema é que essas 9 vezes em 1000 vão acabar com você. Você afirma que você deve usar um bom gerenciamento de dinheiro, no entanto, sua gestão de dinheiro já foi definida. - Negociá-lo o tempo todo e 1 a 1 risco de recompensa (embora tenha esquecido zero e duplo zero conhecido como spread). Por último, sobre o limite da casa. Você pode trocar 1032 lotes, e se você perder pode trocar 2064, e se você perder novamente, você poderá trocar 4128 lotes. Howabout slippage com essas grandes peças Você pode realmente mover-se de forma realista em tamanho de lote. Todos esses fatores tornam este um jogo desfavorável e a única maneira de ganhar um jogo desfavorável é apostar grande e parar de jogar quando você ganha. Se você planeja negociar para ganhar a vida, você experimentará 9 perdas seguidas usando este sistema, talvez seja mais. Esta série de perdas pode não ser hoje nem amanhã, mas virá se você seguir estritamente isso, e quando isso acontecer, você será exterminado. Não tentando armar seu sistema, apenas algumas preocupações. Eu pensei que a martingale implicava a cotação de quitação do seu preço para cima ou para baixo em um comércio, de modo que quando o preço finalmente retornasse e movesse a direção que você deseja, você pode sair a um preço mais baixo que é mais fácil de alcançar e sair com lucro. Não importa, no entanto. Estavam falando sobre esta estratégia agora, ou não. Em relação aos seus pontos. O tempo que você perder 9 vezes seguidas pode acabar com você se você não usar o gerenciamento de som de dinheiro. E se a minha conta for 50,000 e ainda estou usando .01 como meu valor de pip. Eu não tenho certeza sobre outros corretores, mas com a GFT eu assinei uma folha para ajustar minha conta de forma que eu possa ter uma conta padrão com todas as características boas, mas ainda troco com minilots e alavancagem maior como uma mini conta. Então, o que importa é que você negocie para poder sobreviver à perda comercial 9. Isso significa que você não deve trocar sua conta de forma que perca 9 em uma linha invocaria a utilização de mais da metade da sua conta. Deve sempre haver dinheiro em sua conta que você não use, o que só existe para fornecer estabilidade em sua margem. Poderei negociar 2064 lotes. Mais uma vez, isso depende da minha gestão de dinheiro. Meu corretor me permite, então por que não seria possível se eu fosse inteligente. Na verdade, minha caixa de entrada de pedidos tem um botão rápido para trocar 1 milhão de lotes. Nenhuma mentira. Tenho certeza de que muitos corretores fazem. Negociar 5000 lotes não seria um grande negócio para os corretores e não é um grande negócio para mim, desde que minha conta e gerenciamento de dinheiro possam lidar com isso. Eventualmente eu acredito que você pode mover-se no tamanho da conta. Estamos negociando com risco todos os dias. Há sempre alguma aposta. Em algum momento, se esse sistema pudesse lucrar, teríamos que dizer, quotok, meu sistema baseia-se no fato de que eventualmente vencerei e isso acontecerá mais cedo do que mais tarde. Por que tenho medo de aumentar o tamanho do meu lote, porque se eu perder 9 vezes seguidas, eu perderia minha conta. As probabilidades mostram que esta é uma possibilidade extremamente pequena. Talvez, embora eu não esteja pronto para assumir uma varredura de 9 perdas na minha conta, mas arriscar minha conta para apostar que não acontecerá. Isso parece ruim por causa da terminologia de apostas, mas isso é o que tem às vezes. Cada troca que fazemos é uma aposta que julgamos em nossas cabeças, calculando riscos, porcentagens e, se pensarmos que vale a pena estudar. Slippage, notícias e tudo o que terá que ser tido em conta de alguma forma. É apenas parte do jogo. Algo a considerar é que isso pode ser jogado de forma diferente de um sistema de grade típico. Existe apenas uma ocorrência comercial. Se você tem medo de escorregar, diga as notícias, então você pode sair facilmente do comércio e esperar por tempos menos volitivos. Algo a considerar. Que coincidência eu falei com alguém apenas dois dias atrás sobre o mesmo tipo de coisa. É bem possível que você esteja ciente disso, eu apenas vou mencionar isso porque a redação que você usou acima desencadeia sinos de aviso na minha cabeça: cada comércio é uma entidade distinta. Perder em três negociações seguidas não faz com que você mais provável ganhe no quarto. Esse quarto comércio ainda terá uma probabilidade de 5050 de lucro. Então, perder algumas vezes seguidas definitivamente não aumentará sua probabilidade de sucesso. Se você é deadset ao investigar isso (e você provavelmente deveria apenas satisfazer sua curiosidade se não houver nada) então você precisa ler sobre algo chamado quotGamblers Ruinquot. Heres uma ótima leitura sobre Gamblers Ruin no que se refere aos futuros de negociação. Vou tentar encontrar um artigo sobre probabilidades para provar meu ponto mais tarde, mas vou tentar explicá-lo agora. Eu concordo cada comércio, quando visto de forma independente, tem uma chance de 5050. Assim que as trocamos sucessivamente e queremos saber a probabilidade de elas ocorrerem em um padrão específico, devemos torná-las dependentes umas das outras. Ter seis perdas seguidas tem a mesma probabilidade de ter o padrão: vencer, vencer, perder, vencer. perda. perda. Para que esse padrão ocorra até a conclusão, você sabe quantas possibilidades já está presente. Milhares. Essa é a ideia. Assim que você tomar dois eventos independentes e correlacioná-los, suas probabilidades diminuem drasticamente. Basta virar uma moeda para ver a matemática na realidade. Quais são as chances de obter cola no primeiro flip e depois caudas no segundo flip Você pode ter cabeças de cauda, caudas de cabeças, cabeças, caudas de cauda. A probabilidade de obter cabeças ou caudas em um único flip é sempre 50. Mas quando você quer saber a probabilidade de um padrão, não é mais 50. Uma vez que temos dois lançamentos, a probabilidade é de .5 X .5 .25 ou 25. Isso É verdade, uma vez que houve quatro scenerios possíveis no lançamento de moedas e apenas 1 em 4 produziu os resultados que procuramos. Você concorda que cada flip da moeda é sua própria ocorrência distinta independente do flip anterior da moeda. De alguma forma, a probabilidade de obter duas perdas seguidas é apenas 25. É assim que minha idéia para o sistema funcionará. No final, através da gestão do dinheiro, vamos jogar a lei dos grandes números para ganhar. É assim que os casinos ganham. Eles sobrevivem as perdas e bancam as vitórias. Essa é a ideia de duplicação. Nós sobrevivemos as perdas para ganhar grande dos vencedores e apagar as perdas. Deixe-me compartilhar alguns dos meus pensamentos com você no que diz respeito ao que você está dizendo. Você está tomando uma série de amplificador de trades dizendo que a probabilidade de 5 ou 6 perdas consecutivas consecutivas é muito baixa. No entanto, dentro do domínio de todos os negócios, a probabilidade de perder nesse comércio particular ainda é 50. Então, basicamente, você está dizendo que é muito improvável que alguém possa atingir este específico 50 de probabilidade perdedora várias vezes seguidas. Isto é bom. No entanto, tudo depende do que você realmente está fazendo. Na minha opinião, para o que você diz ser verdadeiro, você sempre deve negociar um par apenas de um lado, seja longo ou curto, apenas para consertar 1 das muitas variáveis dentro desta vida. Em segundo lugar, você precisa encontrar pontos de saída do amplificador de entrada. Uma vez que os seus objetivos de lucro de parada de perda já estão configurados para 100 pips, sua saída já está definida. Isso deixa a entrada como a única variável que ainda não está definida. Você também terá que escolher um par em que os 100 pips mencionados não representam uma pequena quantidade da faixa média diária. Por exemplo, o AUDUSD, um 100 pips há um grande negócio, enquanto que se os mesmos números forem aplicados ao GBPUSD, pode ser um desastre quando se trata de negociação da vida real. Agora, vejamos a probabilidade de tal estratégia poder ser feita em diferentes condições de mercado, ou seja, tendências, de forma direta, sem direção ou volátil. Isso dependeria fortemente do seu lado fixo do mercado. Se já estamos preparados para levar nossos negócios como shorts amp, nosso par está em uma tendência de alta, então acho que seria muito bem sucedido. E a pequena probabilidade de obter 5 ou 6 perdedores seguidos se tornará um fato da vida. No entanto, se estamos negociando do lado longo, enquanto estamos em uma tendência de alta, nossa negociação seria extremamente rentável, até que a tendência se reverta para diminuir o amplificador, seria mais uma vez atingido para devolver quase todos os nossos ganhos anteriores. Agora, em um mercado paralelo, você faria marginalmente bem se e somente se o alcance das ações laterais for de 250 pips ou mais. Isto é, se você inseriu seus negócios na metade superior como calções ou na metade inferior como longos, você ainda teria negociações vencedoras. Se o alcance da ação lateral for inferior a 200 pips, sua probabilidade de obter perdedores em uma linha está ficando maior, e se o alcance for de 100 pips ou menos, você não fará nenhum lucro até o final do período final. Em períodos voláteis sem direção onde as faixas do par seriam de 300 a 500 pips sem direção (sem tendência e sem alcance lateral definido, como o par move 200 pips para cima, então vai 350 pips para baixo, depois move 500 pips e assim por diante) , Provavelmente, vamos acabar parando mesmo. Como já estamos negociando o mercado de um lado, então podemos ganhar o nosso primeiro comércio, perder o segundo, vencer o nosso terceiro, o dobro do amplificador de tamanho de posição, perder o quarto em um tamanho de posição padrão e, em seguida, o período volátil desaparece o amplificador do mercado Volta ao normal. Isso precisa de alguma investigação estatística adicional integrada com testes reais, mesmo nos dados históricos. Eu acho que isso seria muito fácil de fazer durante o fim de semana. Consulte minha postagem anterior sobre como, quando correlacionamos duas probabilidades independentes em um padrão, reduz a probabilidade drasticamente de 50. Eu estava usando apenas 100 TP e 100 SL como exemplo para Mantenha a matemática simples por enquanto. Na realidade, acho que isso funcionaria muito bem em uma estratégia de grade intradia que está sempre no mercado. Tudo o que precisamos encontrar é um bom nível de SLTP que é pequeno o suficiente para entrar em um comércio quando ainda há vapor suficiente na jogada e grande o suficiente para que ele não seja transferido para dentro e para fora do ruído comercial geral. Estou pensando em algum lugar de 15-20. Ainda assim, mantenho a discussão sobre a teoria agora. Nenhum ponto em olhar para os números se não sabemos o que estava procurando. Não entendo por que você diz que só funcionaria se colocasse apenas trocas longas ou curtas e não ambas. Eu não acho que podemos nos limitar a um único tipo de comércio. Toda a base deste sistema é que há um tiro de 5050 de onde o preço irá. Para cima ou para baixo. Qual é o objetivo de limitar-nos a apenas um dos dois. Em essência você está usando a idéia do sistema contra si mesmo. Você quer usar apenas 50 dos possíveis resultados para estar bem 50 do tempo. Isso significa que você realmente estará certo 25 do tempo. Estive discutindo estratégias mecânicas sobre o outro segmento há algum tempo. Então, para sugerir onde eu acho que essa estratégia funcionará, a estratégia de grade de inquérito é pequena. O preço do preço é de 1.9000. Estavam jogando 20 SL e 20 TP. O preço cai para 1.8980 e desencadeia uma venda curta. Por que uma venda curta Porque o preço estava vindo de cima do gatilho 1.8980. Eu acredito em fazer algo tão simples quanto isso, nos damos mais de 50 chances de ser bem sucedido, pois o preço é mais provável que leve a força. Isso também significa que, nos mercados de tendências ou aumentos bruscos, somos garantidos as vitórias já que o sistema corretamente prediz o movimento com base na direção. Então eu não sei por que wed precisa consertar o sistema para fazer negócios longos ou curtos. Novamente, o meu 100 TP e SL inicial foi apenas para dar idéias simples para que isso funcione, precisamos manter o risco: recompensar igual, se não for favorecido para o lado do TP. Eu não quero mexer com a probabilidade embora. Grandes respostas até agora, Matt, independentemente do tamanho da sua conta, se você quiser resumir o seu modelo estatístico, o melhor resultado será o intervalo mesmo em algum momento ou outro, a menos que você encontre uma maneira de obter essa vantagem do seu lado. Você irá reunir muitas vitórias multiplicadas pela probabilidade de que cada uma aconteça e as perdas sejam multiplicadas pela sua probabilidade. Embora ocorram com menos frequência, você está perdendo 9 ou dez em uma linha, se o risco é de 1: 1 e você nunca aumenta o valor do lote, em grande parte eliminará todos os seus ganhos. Em um mundo perfeito, se o pior cenário acontecesse nas negociações 992-1000, e não houvesse propagação ou derrapagem, você seria um intervalo mesmo nesse ponto, e com isso quero dizer que toda combinação possível de ganhos ocorreu em exatos Sua probabilidade dentro desses 1000 negócios. O retorno esperado ainda seria zero em algum ponto, a menos que você acabe de sair quando você estava para cima. De acordo com a sua estratégia, você continuaria dobrando de forma tão hipotética, que poderia ser equilibrado e arriscar 5000 lotes no seu próximo comércio em um flip de moeda. Isso não soa como uma boa gestão de dinheiro para mim. O que você faz nesse ponto, comece de novo. Eu odeio fazer isso, mas você acha que você é o primeiro a pensar nisso. Você realmente precisa questionar suas motivações para negociação. Você está negociando ou joga, há uma diferença para você entre os dois? O que é tão diferente entre o que você está dizendo e apostando vermelho na roleta. Parece improvável, mas acontece quase todas as noites que já estive no casino onde vejo uma mesa com mais de 15 negros seguidos. E isso é um jogo justo ou racional. Não sei quem disse, mas não aprenda esta lição da maneira mais difícil - os mercados podem ser irracionais muito mais do que você pode permanecer solvente. Você terá que me dar alguns exemplos em matemática. Eu não vejo como eu acabaria por terminar. Digamos que fazemos 10 transações. 50 perder, 50 vitórias. Primeiro exemplo: o primeiro comércio perde e o segundo comércio ganha. Repita isso 4 vezes mais para obter 10 transações. Na primeira troca, arriscamos 1 lote e 2 no segundo comércio. Terceiro comércio, arriscamos 1 lote, quarto comércio 2. Novamente, repita. Então perdemos 100 no primeiro comércio de cada par e ganhamos 200 no segundo comércio de cada par. A fórmula é então -100 (5) 200 (5) -500 1000 500 lucro Agora, digamos que perdemos os cinco primeiros negócios seguidos e vencemos no 6º. Nós arriscaríamos os seguintes montantes de lote. 1-2-4-8-16-32-1-1-1-1. Então, perderíamos -100 por cada lote nos cinco primeiros negócios. -100 -200 -400 -800 - 1600 - 3100. Nos negócios vencedores, faríamos 32 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100) 1 (100). Então, os ganhos seriam 3200400 3600. Os lucros seriam 3600 - 3100 500. O único cenário possível em que você perderia é se todos os negócios que ganham estão no início e todos os negócios que perdem estão no final da sua negociação . Este é um sistema perpétuo apesar de usar a lei de grandes números. Por que você parar de negociar em 999 comércios, ou apenas 57? É destinado a sobreviver ao longo prazo. Mesmo assim, quais são as chances de se limitar a 1000 comércios e os últimos 9 são todos perdedores. Seria exatamente como o exemplo da moeda. A probabilidade de que os 991 trades anteriores funcionassem perfeitamente de tal forma que apenas os perdedores foram deixados é quase zero. Sim, é um flip de moeda. Isso é tudo. Exceto que eu sei que posso sobreviver ao próximo turno da moeda, e o próximo e o próximo. Então eu sei que estou bem, porque o flip da moeda sempre funcionará com cerca de 50 no longo prazo. Inferno, o sistema só poderia ser 1 correto, desde que eu pudesse sobreviver até o fim para jogar esse comércio vencedor. Nossas chances são melhores do que isso. Não, eu não sou o primeiro a pensar em algo assim. Eu ficaria envergonhado para nós como comerciantes por não explorar algo tão simples. Por que não funciona, por que não são pessoas que usam isso Se você continuar colocando dinheiro no sistema e usando uma gestão de dinheiro severa, não os princípios matemáticos garantam a vitória Como Ive já disse. Sim, é apostar. Yes it is gambling. Every trader is a gambler. Youre betting that through your research the chances of the price going in your favor is good enough that youll put your money down to make more money. É simples assim. Arent there some brokers with rules specific to certain religions because they view trading as immoral and therefore need special guidelines to trade under their religion My motivations for trading are clear. To make money. Thats what youre here for too. There is more than one way up a mountain. Ive looked at fundamental analysis. Ive looked at technical analysis. Ive read books and books on trading. I traded the stock market. Forex é diferente. Currencies do not go up or down forever. If you can survive the long periods of drastic trading then youll be fine. I dont know how you can say Im gambling when Ive state several times that this strategy should only be traded with severe margin requirements and micro accounts of .01 a pip at least to start. I also may understand that my math is off, you dont need to focus on that, what I am saying is that at some point you may be at break even and risking 5 thousand lots or even 10000 after 1 more loss. at .01 per pip that could amount to a 10,000 loss on a 50K acct. and if you lose that one you will be risking 20K on a 40K acct. One more loss and you do not even have enough money to properly trade your strategy, meaning any attempt to will mean a lower risk:reward and high probability of account ruin. I strongly suggest you avoid this strategy the way it is, but ultimately it is your money, if you want to gamble it is up to you. WHo knows, you might get lucky - and dont kid yourself, if you still have any money after a year or two of trading like this, you will be very lucky. I dont see why youre focusing on the highly improbable. Depending on account size, margin, and lot size it is possible for someone to survive many losses in a row. It could be 40 losses out of 50 so long as the wins are every so often to break up the losses. The probability of such a catastrophe is nearly zero. This is how the casinos win is it not They survive till the end. They know they can take a 500,000 hit on a slot machine because there will be many other people to gamble their money and lose. Is this not the same thing The house always wins. i calculated (hope theyre right) that in a 1000trade sample with a 50 win rate. the chance of at least one streak of 10 trades (either winning or losing)is 48.4. the chance of at least one streak of 15 trades is about 1.5 Your calculations were correct. In fact, according to those formulas, out of 1000 trades there is a 48 chance of getting a 10 loss losing streak. What about out of 100 trades (1(100-10).5).510 4.49 chance. Ill ask the question now then. What do we need to do to make us more than 50 I think the simple idea of a grid system deciding on long or short signal based on the direction from which price hits a trigger can greatly affect results. If it brings our success rate to just 60 then out of 1000 trades we can expect to have a 10 trade losing streak of: (1(1000-10).6).410 6.23. See what that did Just a little bit more accuracy greatly affects the possibilities. It brought it down from 48 to just 6. In 100 trades with 60 success a 10 loss streak has a .57 chance of happening. So then how do we trade I would suggest, start with a micro account, high leverage, and a balance larger than needed to open a micro account. Still trade with just .01 pip values. Even if you lose 10 trades in a row and need to trade 512 times your initial trade value that is still only a value of 5.12 per pip, not even a standard lot yet. So with a few thousand I think its possible. If you have 20K I think youve very safe. Play the market and see how things go. How well does it trade. Is it 60 accurate Is it only 50 Go from there. Make a decision. Would you feel confident enough to triple down on the losses such that every trade ended up making you profit eventually essentially. That is when you would hope for consecutive losses and a win to multiply the profits. That would be a tough decision to make considering the risks though. The point Im trying to make is to play like the casino. Be the house and the market makerbroker. What is their game They know 95 of us will lose and they can take losses on the 5 that win. Are they reading charts and plotting trendlines I doubt it. They have a computer counter balancing our trades against others knowing that most of us will lose. Their success rate is 95. Ours is 50 if we play by their rules. How do we play with their formula to trade individually I think that is where this thread should eventually go. What are ways to institute house rules on our own turf Ill point out that I agree with Leugimp that it can be very easy to wipe out an account. That is why I have been stressing money management from the very beginning. This is a severely difficult way to trade. But, I dont think it would be impossible to not trade this way. If its impossible then casinos would have gone out of business years ago. The article posted by anthonybaker is an excellent one providing the formulas for finding probability of losing streaks in x amount of trades. There was also another point that was brought up in the same article. It mentioned why people will lose when doubling down on roullete. It noted that casinos limit their patrons from doubling down more than 10 times in a row. Why The probability of the person losing that 11th time is too small for the casino to risk having to pay out so much money. The casino is protecting itself from why I think this system will work. A 10 loss losing streak is 48 likely in 1000 trades. An 11 loss losing streak is 24 likely. The probabilities begin to plummet drastically the longer you trade. Eventually you will win. It all depends on your bank account and money management. Joined Oct 2006 Status: Member 655 Posts Not sure I understand what your link is explaining in regards to black swans and such. Was he measuring how many up days or down days there were in the SampP500 Im just wondering if how people would actually trade really could hit 10 losses in a row more often than what these statistics would say. Because in that article I get the feeling it was analyzing the statistics of always betting long or always betting short. How accurate are discretionary systems though Like I said, how long would the market let you be right about being wrong An quotalways inquot system would almost be necessary then. It might also require either scalping for only a few pips or waiting for large movements of 150 or more. Price rarely stays in a 150 range for very long. Safeguards such as how we construct the system could protect us further. Im also wondering about the double down line strategy. We allow our losses to build up massively through the doubling down so that we can profit of just the one win. Is our risk:reward then skewed towards the loss side even though we win always Maybe one other way this would survive is to triple down or use some other multiplied factor besides 2. so it would be: 1 -2 - 6 - 18 - 54 - 162. This way if we assume well get streaks of 3-5 losses in a row often it makes our winners VERY profitable. If we have five losers in a row and win on the 6th we would have made profit as if we made 108 winners in a row. Get what Im saying Our profit curve goes up massively. By taking those big wins when we can, i. e. very often assuming the chance of a long losing streak is not high, then by the time we hit that long losing streak it is going to be fighting against our highly enlarged account. It would be a gamble in the beginning, but if we dont get greedy and not step up the lot size I think we should be fine. What does everyone think Matt P. S. - anthonybaker - fine articles although Im going to have to reread them. Mind if you could try explaining them some more Joined Jun 2006 Status: Carpe Diem 855 Posts ive just been reading this interesting article regarding the nonnormal nature of market returns. a normal return of distributions looks like the classic bell curve. as i was trying to find the formula for the distribution, the percentage chance for a number of streaks of a certain length in a trade sample. por exemplo. 50 chance of 6 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50 or 30 chance of 10 streaks of 10 consecutive losing trades in a 1000 trade sample with a win rate of 50. although his work is regarding the es, it showed that black and gold swans ie major daily drops or rises of the es by 3, were four times more likely to happen than normal distribution stats showed so you are correct to caution leaving extra padding money to ride out drawdowns Yes its been proven that the markets dont follow a bell shaped distribution. The reason The markets are moved by phychology and not mathematics. So this throws all your statistics off. Secondly even if youre statistics were right, its very hard emotionally to trade a system just based on statistics because then youre excluding price action. I know, Ive tried.
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